期权定价理论中的物理学

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期权定价理论中的物理学

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于祖荣. 期权定价理论中的物理学[J]. 物理, 2000, 29(11).

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于祖荣. 期权定价理论中的物理学[J]. 物理, 2000, 29(11).

期权定价理论中的物理学

于祖荣

同济大学物理系,上海200092

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出版历程
- 发布日期: 2000-11-19

同济大学物理系,上海200092

摘要: 布朗运动理论是布莱克-舒尔斯期权定价理论的基础.这意味着现代金融工程需要物理学.现代金融学向定量科学发展是历史的必然,物理学进入金融业也是势在必行.但是,金融工程是一项大的综合性工程,物理模型只是它的一部分,且要走的路还很长,还有许多工作需要物理学家去做,特别是要用新的物理思想,构造出新的、实用的模型.
- 布朗运动理论 /
- 期权定价 /
- 布莱克舒尔斯公式

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